원화시장 가격, 거래대금, 시장 확산도와 활동량을 Analysis Server에서 계속 갱신합니다.
운영 방식
시장 상태가 실제 매매 결정으로 이어지는 과정
ByteCosmos는 세 단계로 판단합니다. 현재 시장 국면을 정하고, 각 전략이 같은 국면에서 어떤 성과를 냈는지 확인한 뒤, 실제 거래를 허용할지 결정합니다. 전략 전체 승률 하나만으로 결정하지 않습니다.
X는 자금 흐름, Y는 시장 확산도, Z는 이미 형성된 추세 방향입니다. 현재 L1 구간은 최근 15개 판단의 투표로 계속 갱신합니다.
각 전략은 경험한 XYZ 구간마다 Forward SIM + Actual 성과를 따로 저장합니다.
새 실제 포지션을 열 수 있는지는 현재 XYZ 구간의 성과만으로 판단합니다.
조건을 통과한 전략은 실제 거래할 수 있습니다. 나머지는 Forward SIM을 계속 돌리며 해당 시장 국면의 성과를 더 쌓습니다.
1. L1 시장 국면
실제 매매에 사용하는 시장 국면은 4 × 4 × 5 조합으로 총 80개 상태입니다.
X자금 유입
시장 전체 수익률과 거래 활동을 이용해 최근 15분 자금 유입·유출 압력을 계산합니다.
Y시장 확산도
최근 움직임에 시장의 몇 %가 함께 참여하는지를 봅니다. 시장 전체 상승인지 일부 코인만 오르는지 구분하는 데 씁니다.
Z추세 지속 방향
15분 합성봉의 MA5와 MA20 기울기로 이미 형성된 추세 방향을 봅니다. 최근 1분 움직임만 보는 값이 아닙니다.
실제 매매 기준
최근 15개 판단의 다수결. 매분 최근 15개의 Rolling-15M 분류 결과를 모아 현재 L1 XYZ 상태를 정합니다.
비교 연구 기준
고정 15분봉 다수결. 비교 연구용으로 함께 기록하지만 실제 매매를 제어하지는 않습니다.
최신 미리보기
가장 최근 Rolling-15M 한 건입니다. 변화가 시작되는지 빨리 볼 수 있지만 이것 하나만으로 Live를 결정하지 않습니다.
2. 전략 성과 근거
전략마다 최대 80개의 시장 국면별 성과 통을 따로 가집니다. 어떤 국면에서 잘한 성과가 다른 국면의 나쁜 성과 때문에 사라지지 않습니다.
Live 판단 데이터
Forward SIM + Actual 합산. Forward와 Actual을 같은 전략 × XYZ 구간 안에서 합쳐 계산합니다.
과거 백테스트
연구와 참고용입니다. Forward/Actual 데이터가 있으면 Historical 성과는 Live 승격 조건으로 사용하지 않습니다.
전략 전체 승률
참고용입니다. 전략 전체 특성을 이해하는 데는 도움이 되지만 현재 XYZ 구간을 막을 수는 없습니다. 현재 XYZ 구간이 독립적으로 조건을 통과했다면 전체 승률 때문에 막지 않습니다.
계속되는 검증
전략이 Potential, Live, Exit Only 어느 상태이든 Forward SIM은 계속 돌아가므로 각 XYZ 구간의 데이터가 계속 쌓입니다.
3. 실행 그룹별 Live 기준
Canonical Strategy Families define the Strategy Grammar for new Adaptive af_* lineages. Existing strategies may be mapped to a Family for comparison, but their logic stays fixed and they are never mutated or versioned by the Adaptive engine. Live thresholds are applied separately by execution group.
| 실행 그룹 | 최소 거래 수 | Live 진입 | Live 유지 |
|---|---|---|---|
| 초단타 | 합산 종료 10건 | 합산 승률 80% 이상 | 합산 승률 70% 이상 |
| Lead-Lag | 합산 종료 10건 | 합산 승률 80% 이상 | 합산 승률 70% 이상 |
| 코어 | 합산 종료 10건 | 합산 승률 60% 이상 | 합산 승률 50% 이상 |
수익성 확인
현재 구간의 누적수익이 양수이고 PF가 1 이상이며 자금가중 수익도 양수여야 Live 진입·유지가 가능합니다. 유지 조건 하나라도 실패하면 새 실제 진입 권한을 잃습니다.
실거래 금액
실제 거래 금액은 거래당 30,000원 이며, 현재 XYZ 구간이 Live 조건을 통과하고 주문 여유가 있을 때만 사용합니다.
4. 통합 Lifecycle
Core, Scalp, Lead-Lag와 승격된 Adaptive 전략 버전은 모두 같은 XYZ 기반 Lifecycle을 사용합니다.
POTENTIAL
기본 상태입니다. 이후 조건을 만족하는 XYZ 구간이 생기면 Live가 될 수 있습니다.
LIVE
현재 XYZ 구간의 Forward SIM + Actual 합산 성과가 기준을 통과한 상태입니다.
EXIT ONLY
현재 구간이 더 이상 조건을 만족하지 않지만 실제 포지션이 아직 열려 있는 상태입니다. 새 진입은 하지 않고 기존 포지션만 청산합니다.
ARCHIVED
80개 XYZ 구간 전체에서 심각한 실패가 충분히 확인된 전략만 이 상태가 됩니다.
Archived 판정 근거
ARCHIVED는 리셋 이후 Forward SIM + Actual 성과만으로 판정합니다. Historical Backtest, 이름표, 별칭, 연구 전용 객체만으로 전략을 Archived 처리하지 않습니다.
데이터 충족 조건
모든 80개 XYZ 구간 각각 최소 종료 거래 20건이 필요합니다. 관측하지 못했거나 표본이 부족한 구간이 하나라도 있으면 전략은 Potential 가능성을 유지합니다.
심각한 실패 조건
80개 구간 모두에서 아래 네 조건을 각각 만족해야 합니다: 승률의 95% Wilson 상한 이 해당 전략 그룹의 Live 유지 기준보다 낮고, 누적수익이 음수이며, PF가 1.0 미만이고, 자금가중 수익도 음수여야 합니다.
전체 평균으로 단축 판정하지 않음
전략 전체 승률이 낮거나 Historical Backtest가 나쁘거나 다른 전략이 대체했거나 최근 신호가 없다는 이유만으로 Archived 처리하지 않습니다. Actual 또는 Forward 근거가 반드시 필요합니다.
즉 Archived는 80개 XYZ 구간 모두 표본이 충분하고, 80개 모두에서 심각한 실패가 확인됐다는 뜻입니다. 하나라도 부족하면 시장 어딘가에서는 Potential 가능성을 유지하며 검증을 계속합니다.
5. 시장 국면이 바뀌면?
최근 15개 판단 창이 매분 갱신되므로 시장 국면도 매분 바뀔 수 있습니다.
새 L1 구간
모든 전략을 새 XYZ 구간에서 쌓인 자기 성과와 즉시 비교합니다.
조건 통과 전략
해당 구간에서 Live가 될 수 있고 주문 여유와 자금 규칙이 맞으면 새 실제 거래를 시작합니다.
조건 미달 전략
Potential 상태로 남아 Forward SIM을 계속합니다. 실제 진입은 하지 않습니다.
이미 열린 실제 포지션
포지션 보유 중 Live 자격을 잃으면 해당 포지션을 닫을 때까지 Exit Only가 됩니다.
6. 대시보드 읽는 법
대시보드는 실제 매매에 사용하는 판단 구조를 그대로 보여줍니다.
전략 커버리지
80개 XYZ 구간별로 성과가 있는 전략 수와 Live 가능 전략, 기준에 가까운 전략을 보여줍니다.
Live / Near Live / 전체
Live는 현재 XYZ에서 실제 진입 가능한 전략, Near Live는 기준에 가까운 전략, 전체는 모든 전략과 현재 구간 성과를 보여줍니다.
실제 기준 / 비교 기준 / 최신 미리보기
실제 기준은 주문을 제어하고, 비교 기준은 연구용이며, 미리보기는 다수결에 들어가기 전 가장 최근 관측값입니다.
Forward / Actual / 합산
Forward와 Actual은 따로 확인할 수 있고, Live 자격 판단에는 둘을 합친 결과를 사용합니다.